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基于动态Copula模型对金融市场风险管理的探究 徐延利;王玲玲;刘丹;张志波 【期刊名称】《中国软科学》 【年(卷),期】2010()S1 【摘 要】本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。 【总页数】6页(P105-110) 【关键词】动态Copula模型;金融风险管理;传染效应 【作 者】徐延利;王玲玲;刘丹;张志波 【作者单位】哈尔滨师范大学管理学院;东北林业大学经济管理学院;上海浦东干部学院 【正文语种】中 文 【中图分类】F224;F832.5 【相关文献】 1.基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究 [J], 赵如波;田益祥;田伟 2.基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度 [J], 陈耀辉;马凌云 3.基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 [J], 陈九生;刘溪 4.基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度 [J], 陈耀辉;马凌云 5.基于Joe-Clayton Copula模型的金融市场风险传染效应的统计考察 [J], 王琳 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.dywdw.cn/a644963caa8271fe910ef12d2af90242a895abf2.html
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2023-05-27
